The holes in Black-Scholes

Autor(es): BLACK, FISCHER
Titulo seriado: Asia Risk :6-10 septiembre 1998
Fecha de publicación: 01.septiembre.1998
Resumen: El autor del artículo es un coautor del clásico modelo de valoración de opciones conocido como Black-Scholes. En el texto se exponen y examinan los supuestos más relevanetes que sustentan su famosa formula. Se sugieren modificaciones y posibles opciones de mejoramiento.
Páginas: 6-10


Ubicación: 824
Código SBIF: D959


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